（11152期）Stock Strategy Backtester – 专业股票策略回测与绩效分析

专业股票策略回测与绩效分析 基于历史OHLCV数据回测股票交易策略，输出胜率、收益率、最大回撤、夏普比率等专业量化指标。 使用说明 核心功能 Stock Strategy Backtester 是一款面向量化研究的股票策略回测工具，支持从日常OHLCV（开盘/最高/最低/收盘/成交量）CSV数据执行可重复的多头策略回测。内置三种经典策略模板：SMA均线交叉（趋势跟踪）、RSI均值回归（超买超卖）和突破策略（高低点突破），可直接通过命令行参数调用。 显著优势 标准化输出：自动生成JSON格式的统一指标报告，包含总收益率、年化复合增长率(CAGR)、胜率、最大回撤、夏普比率、盈亏比及完整交易日志，便于跨策略对比 成本敏感设计：强制要求设置佣金(--commission-bps)和滑点(--slippage-bps)，避免理想化回测误导决策 防数据泄露机制：信号基于t时刻计算、在t+1时刻开盘执行，严格避免未来函数 轻量自动化：支持--quiet纯JSON输出，无缝嵌入CI/CD或研究管道 局限性与风险 样本内偏差：单期回测存在过拟合风险，文档虽建议 Walk-forward 验证但未内置实现 仅限多头：不支持做空、杠杆或复杂衍生品 数据质量依赖：OHLCV缺失需手动清洗，无实时数据接入能力 非投资建议：明确声明回测结果不代表未来收益 适用人群 量化研究员、策略开发者、金融工程专业学生及希望验证交易规则的独立投资者。适合策略原型验证、参数敏感性分析和教学演示场景。 安全说明 版本≥1.0.2已移除早期版本中捆绑的非核心市场自动化文件，消除部分安全扫描器的误报风险。 原始说明 Backtest stock trading strategies on historical OHLCV data and report win rate, return, CAGR, drawdown, Sharpe ratio, and trade logs. Use when evaluating or...