（12430期）Moltmarkets Trader – 预测市场交易 · Kelly仓位 · 概率校准

预测市场交易 · Kelly仓位 · 概率校准 专业级预测市场交易工具，整合Kelly准则仓位管理、概率校准与CPMM机制，支持智能筛选、边缘检测与自动化执行 使用说明 核心定位 MoltMarkets Trader 是一套面向预测市场交易的专业级工作流系统，专为追求统计优势的量化交易者设计。其核心价值在于将超级预测者方法论（Superforecasting）系统化落地，形成「筛选→研究→定仓→执行→追踪」的完整闭环。 核心用法 市场筛选：通过 screen-markets.sh 识别三类机会——概率极端值（>90%/<10%）、低成交量定价盲区、临近收盘的时间敏感窗口。概率估计：强制要求交易者在查看市场价格前，先基于「基础概率+内部视角+外部视角」形成独立判断，避免锚定效应。边缘检测：仅当主观估计与市场价格偏差 >15% 时才触发交易，过滤噪声。仓位管理：采用 1/4 Kelly 准则，单市场仓位上限 20%，实现增长率最优化与爆仓风险的平衡。执行层：封装 CPMM（恒定乘积做市商）机制，支持市场创建、下注、结算全流程自动化。 显著优点 方法论严谨性：直接移植 Tetlock 超级预测研究结论，将认知科学转化为可执行规则 风险控制闭环：Kelly 准则 + 硬编码仓位上限双重约束，杜绝赌徒谬误 反 LLM 脆弱性设计：明确禁止人工时间计算，强制使用 check-resolution-needed.sh 作为 UTC 时间戳唯一真相源，解决大模型时区换算系统性误差 跨平台情报输入：通过 scan-ideas.sh 聚合 Polymarket/Kalshi/Manifold 的短期高流动性市场信号，快速迁移至 1 小时测试周期 潜在局限 货币隔离性：交易单位 ŧ（moltmarks）为内部积分，与法币/加密货币无兑换通道，盈利信号无法外化 流动性假设风险：CPMM 模型在低成交量市场可能出现极端滑点，但文档未提供深度冲击测算 分辨率权威性问题：市场结算依赖创建者主观判定，缺乏去中心化预言机或第三方仲裁机制 策略容量天花板：15% 边缘阈值 + 1/4 Kelly 约束下，高频交易机会可能迅速枯竭 适合人群 预测市场研究员与超级预测社区成员 行为经济学实验设计者（需控制认知偏差） AI Agent 开发者测试决策框架与工具调用链 量化交易学习者（低风险环境验证 Kelly 准则实战效果） 常规风险 校准风险：过度自信会导致 Kelly 仓位高估，即便 1/4 折减仍可能因系统性预测偏差累积亏损。技术依赖风险：API 密钥本地文件读取（~/secrets/moltmarkets-api-key）存在权限配置隐患。时序攻击面：CPMM 的恒定乘积机制在高波动场景下可能被 sandwich 攻击，文档未提及 MEV 防护。平台存续风险：moltmarks 为封闭生态积分，平台关闭将导致全部头寸归零。 原始说明 Trade prediction markets on MoltMarkets intelligently. Use for screening markets, forming probability estimates, detecting edge, sizing positions with Kelly criterion, placing bets, creating markets, resolving markets, and tracking calibration. Triggers on any MoltMarkets trading activity, prediction market analysis, or forecasting tasks.