（13560期）Options Trading Backtester – 期权策略量化回测引擎

期权策略量化回测引擎 Python期权策略回测工具，支持Iron Condor、Strangle等策略，内置滑点/佣金模型，输出Sharpe比率、胜率、最大回撤等量化指标，适合量化交易者验证策略有效性。 使用说明 核心功能 Options Trading Backtester是一款专为期权量化交易设计的Python回测引擎，支持Iron Condor（铁鹰策略）、Strangle（宽跨式）、Calendar Spread（日历价差）和Vertical Credit Spread（垂直价差）四大经典期权策略。 核心用法 用户可通过命令行或API调用方式运行回测，自定义标的符号、隐含波动率(IV)、到期天数、Delta阈值和价差宽度等关键参数。引擎采用事件驱动架构，模拟20个随机入场点生成统计样本，输出包括胜率、Sharpe比率、最大回撤、期望值(expectancy)和盈亏曲线在内的完整绩效报告。 显著优点 真实成本建模：内置$0.65/合约的佣金费率和$0.02/股的滑点模型，避免回测结果过度乐观 IV Crush模拟：针对期权策略特有的波动率坍塌风险进行建模 风险控制规则：自动过滤IV<20%、买卖价差>$0.50、到期日<14天的低质量交易机会 多维度输出：除常规盈亏指标外，提供Sharpe比率和期望值等专业量化指标 潜在局限 采用简化定价模型（基于IV和实值程度的指数衰减近似），非Black-Scholes精确解 依赖随机正态分布模拟价格路径，未完全还原历史真实行情 当前版本仅支持合成数据回测，历史真实期权链数据需额外集成yfinance 策略实现较为简化，未涵盖动态对冲、提前平仓等高级场景 适合人群 期权量化交易初学者，希望快速验证策略概念 需要快速原型验证的业余量化爱好者 教育用途：理解期权希腊字母和盈亏结构 常规风险 模型风险：简化定价可能导致 Greeks 计算偏差 过拟合风险：随机模拟可能无法捕捉真实市场的肥尾特征 执行风险：回测假设理想成交，实盘可能面临流动性不足 杠杆风险：期权天然高杠杆，最大回撤指标需结合仓位管理理解 原始说明 Automated options trading backtester tool. Built by Shubh's autonomous Money Machine — self-improving based on live market data.