（14822期）hectorlee-volume-price-screener – 专业级A股量化选股系统

专业级A股量化选股系统 基于6种量价形态的智能选股系统，覆盖全A股5191只标的，通过135分制评分与7×日定时扫描，为零基本面依赖的短线交易提供信号支持。 使用说明 核心用法 纯量价选股系统 V3.5 是一款面向A股市场的技术面量化选股工具，核心逻辑建立在"放量-缩量-形态确认"三阶段模型之上。系统内置6种量价形态变体（D/E/C/B/A/R），涵盖突破延续、蓄力突破、回踩确认、高位平台、标准横盘及底部反转等经典技术场景。 用户可通过命令行执行全市场扫描（--all）、单股诊断（直接输入代码）、持仓批量诊断（position_diagnosis.py）以及7×日定时盘中监控（intraday.py）。系统支持参数覆盖、板块差异化阈值自适应，并可通过 --detail 输出评分明细与操作建议。 显著优点 全覆盖与高精度：覆盖沪主板、深主板、创业板、科创板、北交所全市场5191只标的，采用腾讯+通达信双数据源，创业板/科创板/北交所设置差异化阈值，兼顾流动性与波动性特征。 多维度评分体系：135分制评分融合放量质量、缩量质量、变体感知、趋势量能、加分信号、多因子融合、关注池曝光度及多周期确认8大模块，回测验证的权重校准（A/B变体×0.85、R变体×1.15）提升信号可靠性。 智能风控机制：7项硬过滤（ST/*ST、退市风险、次新股、一字板、连板、跌势反弹、换手率门槛）从源头剔除高污染标的，降低信号噪音。 盘中实时监控：7个固定时点（09:00-15:05）自动扫描，防污染设计确保盘中6次扫描不干扰关注池曝光度统计，仅收盘扫描计入历史追踪。 潜在局限 纯技术面依赖：零基本面分析，对突发政策、业绩爆雷、行业黑天鹅等事件驱动型风险无感知能力。 数据源稳定性：科创板/北交所依赖通达信MCP代理（127.0.0.1:57400），若代理未启动则自动跳过，存在数据覆盖缺口；部分实时数据依赖第三方接口，存在延迟或中断风险。 回测与实盘偏差：评分体系基于历史K线回测优化，但A股T+1制度、滑点、流动性冲击等因素未完全纳入，高分信号≠必然盈利。 计算资源消耗：全市场扫描需处理5191×90根K线，12并发下仍需2-5分钟，对实时性要求极高的场景存在瓶颈。 适合人群 短线技术派交易者，偏好量价分析而非基本面研究 需要批量筛选标的的量化爱好者或小型私募 希望建立系统化盯盘流程的个人投资者 具备Python基础、能接受命令行操作的技术用户 使用风险 合规风险：技能明确标注"不构成投资建议"，但用户若直接依据信号执行交易，仍需自行承担投资决策责任。 技术依赖风险：依赖requests、numpy等第三方库，TDX数据源需WorkBuddy MCP代理支持，环境配置不当将导致功能降级或失败。 数据时效性：日K线数据为前复权90根，对长期趋势分析不足；5分钟K线用于盘中监控，但非逐 tick 级别，极端行情下信号滞后。 过度拟合风险：135分制评分经历史回测校准，但市场风格切换时（如大盘股/小盘股轮动、量价有效性下降），评分体系可能失效。 定时任务可靠性：7×日自动扫描依赖本地定时机制，若系统休眠、进程中断或时间配置错误，将遗漏关键时点信号。 原始说明 纯量价关系A股选股系统 V3.5。6种量价形态(D/E/C/B/A/R)+多因子+多周期+行业共振+关注度追踪，135分制评分，全A股覆盖(含科创板/北交所TDX数据源)，7×日定时扫描(09:00~15:05)，硬过滤ST/退市/次新/一字板/连板/跌势反弹。触发词：放量拉升、缩量调整、量价选股、量价形态、突破延续、蓄力突破、回踩确认、高位平台、底部反转、板块共振、盘中监控。